【期权】期权定价
期权定价是一种重要的金融衍生品定价方法。其主要目的是确定金融期权的合理价格。具体来说，期权是一种合约，赋予其持有人在未来某一特定日期以特定价格买卖资产的权利，但并非义务。因此，期权定价涉及对未来资产价格波动、利率、无风险收益率等因素的预测和计算。通过期权定价模型，投资者可以估算出期权的公允价格，从而做出更明智的投资决策。
期权定价公式是BlackScholes公式。这个公式由费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯在1973年发表，为欧式期权定价提供了数学模型。
接下来为您详细解释期权定价这一概念：期权定价主要是金融市场上评估不同期权价值的过程。在金融市场交易中，期权是一种合约，赋予购买者在未来某一特定日期以特定价格购买或出售资产的权利，而不是义务。这个特定价格被称为行权价。
用MODELBUILDER制作自动赋值BSM工具
1、使用ModelBuilder制作自动赋值BSM工具的实现步骤如下：创建图层并新增BSM字段：启动ModelBuilder。将图层、新增字段工具拖放到画布上。双击新增字段工具，添加名为BSM的字段，设定字段类型为字符，长度为18位。进行BSM字段的赋值操作：将计算字段工具拖放到画布上，并与图层连接。
2、首先，创建图层并新增一个字符类型为“txt”的BSM字段，设定长度为18位。接着，进行BSM字段的赋值操作。然后，制作成可以拷贝的BSM工具，以便后续使用。模型构建器的实现步骤如下：（1）启动ModelBuilder，将图层、新增字段工具和计算字段工具拖放到画布上，并进行连接。
白糖期权不是美式期权吗为什么可以用bs模型算定价?
1、上证50ETF期权就是以上证50ETF为标的的期权合约。合约性质就是支付小额费用（又名“权利金”，也是交易期权合约的价格）后，获得未来某个特定时间或之前，以某个特定价格买入或卖出上证50ETF指数基金的权利。到期后可选择行使该权利，获得差价收益；如果选择行使是亏钱的，自然也可选择放弃不行使。
2、按照期权的结算和执行情况，期权可分为：欧式期权和美式期权。欧式期权只能在到期日的当天行权，比如50ETF期权、铜期权。50ETF期权，期权到期日是每个月的第四个星期三，只能在这特定的一天进行期权交割。美式期权，买方可以在到期日及到期日前的任何交易日行权，比如豆粕、白糖、橡胶、玉米、棉花。
3、目前国内商品期权均为美式期权：上期所：沪金、沪铜、沪铝、沪锌、橡胶期权、原油。大商所：豆粕、玉米、铁矿石、LPG、PP、PVC、塑料L、棕榈油期权。郑商所：白糖、棉花、PTA、甲醇、菜粕、动力煤期权。按照执行价格与标的物市场价格的关系划分：还可分为实值期权、平值期权和虚值期权。
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